Média Móvel Adaptável De Kaufman Excel

Kaufman Adaptive Moving Average Trading Strategy (Configuração 038 Filter) I. Estratégia de Negociação Desenvolvedor: Perry Kaufman (Kaufman Adaptive Moving Average 8211 KAMA). Fonte: Kaufman, P. J. (1995). Comércio mais inteligente. Melhorando o desempenho na mudança de mercados. Nova York: McGraw-Hill, Inc. Conceito: estratégia de negociação baseada em um filtro de ruído adaptativo. Objetivo de pesquisa: verificação de desempenho da configuração e do filtro. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Configuração de comércio: negócios longos: a média móvel adaptativa (AMA) aparece. Operações curtas: a média móvel adaptativa diminui. Nota: A linha de tendência AMA parece parar quando os mercados não têm direção. Quando a tendência dos mercados, a linha de tendência da AMA alcança. Entrada de Comércio: Long Trades: Uma compra no fechamento é colocada após uma configuração de alta. Negociações curtas: uma venda no fechamento é colocada após uma configuração de baixa. Trade Exit: Tabela 1. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro principais setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de participação). Dados: 32 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB. II. Teste de sensibilidade Todas as tabelas 3-D são seguidas de gráficos de contorno bidimensionais para fator de lucro, Razão de Sharpe, Índice de desempenho de úlcera, CAGR, Drawdown máximo, Negociações lucrativas percentuais e Média. Win Avg. Rácio de perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve. Variáveis ​​testadas: ERLength amp FilterIndex (Definições: Tabela 1): Figura 1 Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1 Comitê amp Slippage: 0). AMA (ERLength) é a média móvel adaptativa durante um período de ERLength. ERLength é um período de retorno da Razão de Eficiência (ER). ERi abs (Directioni Volatilityi), onde 8220abs8221 é o valor absoluto. Directioni Closei Closei ERLength, Volatilityi (abs (DeltaClosei), ERLength), onde 82208221 é a soma em um período de ERLength, DeltaClosei Closei Closei 1. FastMALength é um período da média em movimento rápido. SlowMALength é um período da média lenta. AMAi AMAi 1 ci (Closei AMAi 1), onde ci (ERi (Fast Slow) Slow) 2, Fast 2 (FastMALength 1), Slow 2 (SlowMALength 1). Índice: i ERLength 2, 100, Passo 2 FastMALength 2 SlowMALength 30 Long Trades: Se AMAi gt AMAi 1 amp AMAi 1 lt AMAi 2, então o MinAMA AMAi 1 (Adaptive Moving Average aparece com um pivô no MinAMA). Operações curtas: AMAi lt AMAi 1 amp AMAi 1 gt AMAi 2, em seguida, MaxAMA AMAi 1 (Adaptive Moving Average desativa-se com um pivô no MaxAMA). Índice: i Filteri FilterIndex StdDev (AMAi AMAi 1, N), onde StdDev é o desvio padrão da série ao longo de N períodos. N 20 (valor padrão). Índice: i FilterIndex 0.0, 1.0, Passo 0.02 N 20 Long Trades: Uma compra no fechamento é colocada quando AMAi gt AMAi 1 amp (AMAi MinAMA) gt Filteri. Negociações curtas: uma venda no fechamento é colocada quando AMAi lt AMAi 1 amp (MaxAMA AMAi) gt Filteri. Índice: i Stop Loss Sair: ATR (ATRLength) é o alcance real médio durante um período de comprimento ATRL. ATRStop é um múltiplo de ATR (ATRLength). Long Trades: uma parada de venda é colocada no Entry ATR (ATRLength) ATRStop. Operações curtas: um ponto de compra é colocado na ATR ATR (ATRLength) ATRStop. ATRLength 20 ATRStop 6 ERLength 2, 100, Step 2 FilterIndex 0.0, 1.0, Passo 0.02KAMA - Kaufman Adaptive Moving Average KAMA - Kaufman Adaptive Moving Average foi criado por Perry Kaufman e descrito pela primeira vez em seu Smarter Trading (1995). Kaufman criou a KAMA para levar em consideração o ruído do mercado. Se houver uma tendência ascendente com alguns pequenos balanços prevalecentes no mercado, o ruído do mercado é apenas marginal e a KAMA segue o preço muito de perto. Por outro lado, se o mercado se desloca para o lado oposto (mercado variável) ndash significa que o preço fechado fecha alguns dias até alguns dias, o ruído do mercado é muito alto. KAMA segue o preço com uma distância maior para diminuir o número de sinais falsos então. SC (Smoothing Constant) é uma parte padrão da construção média móvel. O SC determina o nível ao qual a média móvel é sensível às mudanças de preços existentes. SC se move no intervalo de 0 a 1. Quanto menor for a constante de suavização, menor será a média móvel. Kaufman ajustou a média móvel exponencial de tal forma que o SC seguiria não apenas a direção, mas também a volatilidade do mercado. E isso nos proporciona grandes oportunidades. A fórmula KAMA é a seguinte: 1. Calcule o ER (Velocidade de direção da relação de eficiência): ABS (fechar t ndash Fechar tn) n soma (ABS (Fechar t ndash Fechar t-1)), n significa número escolhido de dias para a média móvel Cálculo Eg Se todos os dias se fecharem mais alto do que no dia anterior, ER seria igual a 1. Se o mercado se mover de lado sem nenhuma mudança de preço, ER seria igual a 0. 2. Determine a média móvel mais curta e mais longa que queremos usar No cálculo da KAMA. Calcule a Constante de Suavização - SC dessas médias. Kaufman recomendou usar o intervalo de 2 dias a 30 dias, de modo que seria igual a 0,6667 para a média móvel mais baixa e 0,0645 para a média móvel mais longa. SC ER (Fast SC ndash Slow SC) SC Slow SC SC ER (0.6667 ndash 0.0645) 0.0645 Como mencionado anteriormente: Se, por exemplo, 10 dias utilizados para o cálculo KAMA fechar na mesma direção (ou seja, sempre superior ao dia anterior), o ER seria igual a 1. Nesse caso, o SC seria 0.6667 (porque comparamos uma média móvel de 2 dias como a mais curta). Se o mercado se mover de lado, o ER seria 0, então o SC da média móvel mais longa seria usado (ou seja, a média móvel de 30 dias). O KAMA encurta e prolonga o período de tempo usado para o cálculo da média móvel de acordo com as condições que prevalecem no mercado. O KAMA torna-se mais sensível ou robusto em dependência do mercado. Mesmo que o KAMA seja calculado como uma média móvel de 30 dias durante o mercado agitado, ele ainda se move ligeiramente para cima e para baixo. Kaufman recomendou que o SC fosse menos sensível ao esquadrar. Então, o próximo passo é: C é a constante de suavização final que é usada para o cálculo KAMA. O cálculo total e final do KAMA parece semelhante ao cálculo da EMA. Sua fórmula é: 4. KAMA Kama t-1 (C (Fechar t ndash Kama t-1) Como usar Kaufman AMA: KAMA pertence a médias móveis menos conhecidas. Sua principal vantagem é que ele leva em consideração não apenas a direção, Mas a volatilidade do mercado também. KAMA ajusta seu comprimento de acordo com as condições de mercado prevalecentes. Apenas alguns indicadores de análise técnica nos dão oportunidades semelhantes. A KAMA nos informa sobre as tendências prevalecentes no mercado. Essa também é uma das técnicas de uso É para negociação. Outras formas de usá-lo são semelhantes a todas as médias móveis. Além disso, pode ser usado para alisar alguns outros indicadores técnicos. Se você estiver interessado em um estudo mais profundo desse indicador e preferir soluções prontas para servir, t O próximo site pode ser de seu interesse. Lá, você pode encontrar e baixar indicadores de análise técnica em arquivos do Excel. Como o que acabou de ler Digg ou Tipd. O objetivo do Finance4Traders é ajudar os comerciantes a começar trazendo-lhes uma visão imparcial Rch e idéias. Desde o final de 2005, tenho desenvolvido estratégias comerciais de forma pessoal. Nem todos esses modelos são adequados para mim, mas outros investidores ou comerciantes podem achar úteis. Afinal, as pessoas têm metas e hábitos de investimento diferentes. Assim, Finance4Traders torna-se uma plataforma conveniente para disseminar meu trabalho. (Leia mais sobre Finanças4Traders) Por favor, use este site de forma apropriada e atenciosa. Isso significa que você deve citar o Finance4Traders pelo menos fornecendo um link para este site se você usar qualquer um de nossos conteúdos. Além disso, você não tem permissão para usar nosso conteúdo de forma ilegal. Você também deve entender que nosso conteúdo é fornecido sem garantia e você deve verificar de forma independente nosso conteúdo antes de confiar neles. Consulte a política de conteúdo do site e a política de privacidade ao visitar este site. 0 comentários: Publique um comentário Uma estratégia de negociação é muito semelhante a uma estratégia corporativa. Estudar criticamente seus recursos o ajudará a tomar decisões mais efetivas. (Leia mais) 8226 Compreendendo os indicadores técnicos Os indicadores técnicos são mais do que apenas equações. Indicadores bem desenvolvidos, quando aplicados cientificamente, são realmente ferramentas para ajudar os comerciantes a extrair informações críticas de dados financeiros. (Leia) 8226 Por que eu prefiro usar o Excel Excel apresenta dados para você visualmente. Isso torna muito mais fácil para você entender seu trabalho e economizar tempo. (Leia)