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O backtest nos diz nada mais do que a estratégia desempenhada o melhor no passado, isso não nos diz nada sobre o futuro8230 duh Sempre que eu reviso os resultados dos backtests, sempre me pergunto muito se perguntas. Aqui estão 3 e se as perguntas que eu pediria para este backtest são: E se a estratégia com base em um look-back de 6 meses sob os desempenhos e os 9 meses ou 3 meses começando a superar. E se as estratégias baseadas em 3, 6, E os períodos de retorno de 9 meses têm aproximadamente o mesmo perfil de retorno e risco, qual estratégia devo trocar? E se os ativos com alta volatilidade dominarem os rankings e, portanto, gerando os retornos. Os backtests apresentados são backtestes simples para demonstrar a variabilidade nos retornos Com base em períodos de look-back e número de ativos negociados. Os gráficos abaixo mostram o desempenho de uma estratégia de impulso usando retornos de 3, 6, 9 e 12 meses e comercializando os ativos classificados Top 1, 4 e 8. Você notará que há volatilidade e variabilidade significativas nos retornos apenas negociando 1 ativo. A variabilidade entre os períodos de look-back é reduzida, mas ainda não há um melhor período de look-back. Há períodos de desempenho abaixo e desempenho superior para todos os períodos de retrocesso no teste. Eu tenho uma pergunta rápida para você, mas deixe-me começar por dizer, excelente publicação Na verdade, excelente série sobre Momentum com R. On com minha pergunta. Então, neste exercício, you8217ve construiu carteiras com base em retornos passados 3, 6, 9 e 12 meses de retorno. Então, pelo que eu entendo, você toma uma posição longa no principal recurso (ou em outros dois casos, os melhores 4 e os 8 principais ativos) e mantenha essa posição por apenas 1 mês. O que me pergunto é qual é o tipo de resultados que você obteve se você fosse, digamos, mantenha a posição por 3, 6, 9 ou 12 meses, em vez de apenas 1 mês. Esse tipo de idéia pode ser de interesse para o investidor com uma perspectiva de longo prazo. Existe alguma chance de você poder fazer outra postagem usando impulso com R levando em conta esta pequena variante do exercício. Isso é algo que eu poderia fazer em uma postagem posterior. Não é fácil fazer a maneira como eu escrevi as funções. Eu tentei replicar isso para os mercados brasileiros (Ibovespa), mas, infelizmente, os dados do Yahoo não possuem tratamento para divisão de ações e dividendos. Eu acho que tenho muito trabalho tratando o banco de dados antes de testar os modelos8230 getSymbols tem um argumento para ajustar os dados. Além disso, se você gosta de fazer as coisas manualmente, suponho que você possa dividir o fechamento pelo fechamento ajustado do primeiro período de tempo e, em seguida, dividir o resto dos dados pelo mesmo número. Eu estava em sua posição há 5 anos. Durante esse período, comecei a aprender e a construir sistemas de negociação algorítmica sozinhos por 3 anos e assumi um papel de troca de algo (não HFT) na empresa comercial comercial por 2 anos. A maneira como eu fiz isso pode não ser a melhor maneira, mas funcionou para mim. PS. Estes métodos não se aplicam se você quiser fazer o comércio de alta freqüência. 1. Absorver (quase) todas as informações publicamente disponíveis. Você precisa conhecer três áreas: FinanceTrading, Matemática (especialmente estatísticas) e Programação. Leituras recomendadas: Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação Pardo (Grandes idéias sobre métodos para construir e testar estratégias de negociação) Transfira seu caminho para a Liberdade Financeira Van K Tharp (Ridiculous-Click isqueiro de lado, este livro é uma ótima visão geral dos sistemas de negociação mecânica) Negociação quantitativa Ernest Chan (Grande introdução a algo trading em um nível de varejo). Negociação e intercâmbios: Microstructure de mercado para praticantes Larry Harris (A microestrutura do mercado é a ciência de como os intercâmbios funcionam e o que realmente acontece quando um comércio é colocado. É importante Conheça esta informação, mesmo que você esteja apenas começando) Algorithmic Trading amp DMA Barry Johnson (Shed luz sobre os algoritmos de execução dos bancos. Isto não é diretamente aplicável o seu algo trading, mas é bom saber) The Quants Scott Patterson (Histórias de guerra de algum topo Quentes. Bom como uma hora de dormir, leia) Cursos recomendadosSites: Quantopian (Code, pesquisa e discuta idéias com a comunidade. Usos P Ython) AlgoTrading101 (Disclaimer: Eu possuo este sitecourse. Aprenda teorias de design de robôs, teorias de mercado e codificação. Usos MQL4) asirikuy (Aprenda conceitos de negociação e teorias de backtesting. Recentemente, desenvolveram sua própria plataforma de backtesting e trading, então esta parte ainda é novidade para mim. Mas a base de conhecimento sobre os conceitos de negociação é boa.) Blogs recomendadosForums (estes incluem finanças, negociação e Fóruns de troca de ideias): quantnet mechanicalforex forexfactory stevehopwoodforex quantstart Idiomas de programação recomendados: se você sabe quais produtos você quer negociar, encontre plataformas de negociação adequadas para esses produtos. Então, aprenda a API de linguagem de programação desta plataforma. Se você começar, eu recomendaria a Quantopian (apenas ações), Quantconnect (ações e FX) ou Metatrader 4 (FX e CFDs em índices de ações, ações e commodities). As linguagens de programação utilizadas são Python, C e MQL4, respectivamente. 2. Teste e aplique seu conhecimento Desenvolva sua própria compreensão Tente e tente novamente Teste e aplique seu conhecimento. Construa robôs. Faça um teste e execute-os ao vivo (em pequenas quantias de dinheiro). O objetivo aqui é entender o que funciona e não, e saber por quê. 3. Conheça e faça parceria com outros 113. Existe definitivamente sinergia ao trabalhar ou discutir idéias com outras pessoas no mesmo campo. Conheça e faça parceria com outros (preferencialmente experientes). Você aprende exponencialmente quando você tem pessoas com as quais rebentar idéias. 4. Obter um emprego em uma empresa comercial e obter um mentor. Você não diz Tudo certo, esta parte pode ser complicada se você não possuir boas qualificações acadêmicas. Deixe-me primeiro estabelecer as más notícias: é incrivelmente difícil entrar nas melhores empresas de comércio de quant sem amos ou Ph. D. Em um assunto quantitativo (Finanças Computacionais, Física, Engenharia, Estatística, etc.). É quase impossível se você quiser entrar em um papel HFT sem essas qualificações (a menos que seu pai seja dono da empresa). Boas notícias: Existem duas maneiras pelas quais você pode entrar em um hedge fund decente. A) Construa um sólido histórico usando algo trading. Se você tiver um registro forte (em uma quantidade decente de dinheiro) ao longo de alguns anos e pode convencer os caras no fundo que você tem algum tipo de vantagem comercial. Eles podem dar-lhe uma chance (embora eles possam apenas querer suas estratégias e expulsá-lo mais tarde). B) Tem algo a oferecer. Às vezes, os comerciantes manuais querem construir uma outra equipe comercial e não se importar em assumir novos caras com algumas habilidades quantitativas. Outras vezes, as empresas precisam de quotnumber crunchersquot e assumirão alguém que exiba habilidades de programação decentes. Estes devem ser suficientes para você começar. Algumas notas finais, o espaço de investimento comercial está ficando incrivelmente competitivo. Muitas estratégias que costumavam trabalhar não mais. Pessoalmente, acho que os sistemas de negociação rentáveis têm cerca de um período de vida de 2-3 anos antes que outros se envolvam nisso. Você precisa inovar para se manter à frente do jogo, mas a inovação leva experiência, inteligência, tempo, infra-estrutura e dinheiro. 101k Vistas middot View Upvotes middot Não é para reprodução Para fazer bem na negociação quantitativa, você precisa ter habilidades de classe mundial em matemática, informática ou estatística (idealmente, mais de uma dessas). Eu estou generalizando um pouco aqui, nem todos os aspectos desses campos são relevantes, mas essa é a idéia básica. O interessante é que, embora seja possível aprender essas áreas por conta própria a partir do zero (por exemplo, usando cursos on-line), como você encaixaria-as para fazer negócios quantitativos bem não é algo que é ensinado de forma pública. As pessoas que são muito boas nisso estão em posições em que estariam violando seus contratos se compartilharem suas melhores práticas. O mais que pode ser compartilhado são algumas idéias gerais sobre as aplicações dos fundamentos (veja, por exemplo, eu quero saber tudo sobre negociação de alta freqüência e negociação algorítmica, por onde eu começo). É por isso que a maioria das empresas no espaço preferiria contratar alguém que Tem todos esses ingredientes em seus antecedentes e depois ensiná-los a combinar os ingredientes usando suas melhores práticas bem aprimoradas. Eles prefeririam contratar alguém que seja realmente bom nas habilidades fundamentais e não sabe nada sobre os mercados do que alguém que está bem nas habilidades fundamentais e conhece um pouco sobre os mercados e construiu algumas estratégias OK. 8k Vistas middot View Upvotes middot Não para reprodução middot Resposta solicitada por Saqib Ghori
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